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Bonnie Lin · 2022年07月12日
BSM里N（d1）指的是啥，我记得是T时spot price超过执行价格的概率，对吗？ 总复习李老师说它也代表delta call，这应该怎么理解。 另外，delta call说的是不是股票价格波动一元，call option价格波动多少？
Lucky_品职助教 · 2022年07月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的。
Nd1就是指期权价值对应S的敏感性，把下面整个公式对S求导，（Nd1里的S占的部分太小基本可以忽略了）
得到的就是系数就剩下N（d1）了，因此和delta call是一样的。
你对delta call的理解也是对的
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
