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robin · 2018年03月29日

问一道题：NO.PZ2015121801000066 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

没明白题目的意思，主要是表格表达的意思不明白。

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月30日

你好同学，这个表格是这样看哒：横向3个资产1，2，3，然后每一列都是一个Return的情形。

我们可以根据这三个资产两两间的相关性判断分散化效果，计算相关系数可以使用计算器功能：

2ND DATA输入数组（X,Y），然后2ND STAT，向下查看r

r(1,2)=-0.5，r(1,3)=-0.86,  r(2,3)=-1

所以选C，r越大，对组合的分散效果越好。

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2020-12-06 22:16 2 · 回答

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2020-11-17 12:33 1 · 回答

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2020-10-11 14:57 1 · 回答

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2019-03-10 15:09 1 · 回答

没太看懂答案，求点醒，谢谢。

2019-01-07 15:29 3 · 回答