C是什么意思

NO.PZ2020012201000019

问题如下：

Which of the following statements about shortcomings of “VCV Matrix with Sample Statistics” is incorrect？

选项：

The sample VCV method can be used if the number of assets exceeds the number of observations.

This method does not address the issue of imposing cross-sectional consistency.

Given typical sample sizes, this method is subject to substantial sampling error.

解释：

A is correct.

解析：

对于“VCV Matrix with Sample Statistics”这种方法，在给定典型的样本量下，该方法存在较大的抽样误差。而且这个方法没有解决强制横截面一致性的问题。所以BC选项都是该种方法的缺点。

如果资产的数量超过观察值，那么就不能使用样本VCV方法，所以A选项的说法不准确。A入选。

C是什么意思

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1 个答案

源_品职助教 · 2022年07月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：

typical sample sizes其实是指样本数量不够大，在样本数量不够大的前提下，

sample VCV method 就会有sampling error.

何老师课上对此解释是，样本数量不够大，就不具代表性。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2020012201000019问题如下 Whiof the following statements about shortcomings of “VMatrix with Sample Statistics” is incorrect？ A.The sample Vmethocuseif the number of assets excee the number of observations. B.This methoes not aress the issue of imposing cross-sectionconsistency.C.Given typicsample sizes, this methois subjeto substantisampling error.A is correct.解析对于“VMatrix with Sample Statistics”这种方法，在给定典型的样本量下，该方法存在较大的抽样误差。而且这个方法没有解决强制横截面一致性的问题。所以BC都是该种方法的缺点。如果资产的数量超过观察值，那么就不能使用样本VCV方法，所以A的说法不准确。A入选。资产数量和观察值有什么关系，能否举个例子

2023-12-05 00:35 1 · 回答

NO.PZ2020012201000019 问题如下 Whiof the following statements about shortcomings of “VMatrix with Sample Statistics” is incorrect？ A.The sample Vmethocuseif the number of assets excee the number of observations. B.This methoes not aress the issue of imposing cross-sectionconsistency. C.Given typicsample sizes, this methois subjeto substantisampling error. A is correct.解析对于“VMatrix with Sample Statistics”这种方法，在给定典型的样本量下，该方法存在较大的抽样误差。而且这个方法没有解决强制横截面一致性的问题。所以BC都是该种方法的缺点。如果资产的数量超过观察值，那么就不能使用样本VCV方法，所以A的说法不准确。A入选。看迷糊了

2023-01-27 17:09 1 · 回答

NO.PZ2020012201000019 问题如下 Whiof the following statements about shortcomings of “VMatrix with Sample Statistics” is incorrect？ A.The sample Vmethocuseif the number of assets excee the number of observations. B.This methoes not aress the issue of imposing cross-sectionconsistency. C.Given typicsample sizes, this methois subjeto substantisampling error. A is correct.解析对于“VMatrix with Sample Statistics”这种方法，在给定典型的样本量下，该方法存在较大的抽样误差。而且这个方法没有解决强制横截面一致性的问题。所以BC都是该种方法的缺点。如果资产的数量超过观察值，那么就不能使用样本VCV方法，所以A的说法不准确。A入选。题目问的对象是“VMatrix with Sample Statistics” ，哪一个是错误的。“VMatrix with Sample Statistics”的优点不是和VMATRIX的优点一样么，即解决cross-sectional和降低estimation error了么。那么BC不也是错误的么。

2022-06-12 17:39 1 · 回答

NO.PZ2020012201000019 这里做对了但是没有懂这句话能否再用图或者例子详细下

2021-11-07 11:40 1 · 回答

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