3.1题目
FR:约定9个月卖5m EUR
now:合约已经过了6个月
1)三个月后:收5m EUR怎么理解(为什么是收?)
2)EUR against GBP=GBP/EUR对吧
笛子_品职助教 · 2022年07月10日
嗨,从没放弃的小努力你好:
FR:约定9个月卖5m EUR。now:合约已经过了6个月
1)三个月后:收5m EUR怎么理解(为什么是收?)
forward是用来做对冲的,而且forward是卖EUR。既然forward是卖EUR,那么现货端就需要有EUR,这才能对冲。
2)EUR against GBP=GBP/EUR对吧
正确。卖出EUR,EUR为base currency。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
YAO Monica · 2022年07月10日
那么新签的反向对冲合约(用于计算mark to the market value那份合约)就是在现货的forward contract基础上再签一份新的forward contract。 所以,对于现货就是对冲后再对冲