开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

YAO Monica · 2022年07月10日

经典题3.1 mark-to-market value题意理解

3.1题目

FR:约定9个月卖5m EUR

now:合约已经过了6个月

1)三个月后:收5m EUR怎么理解(为什么是收?)

2)EUR against GBP=GBP/EUR对吧



2 个答案
已采纳答案

笛子_品职助教 · 2022年07月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,因为一些变动需要反向对冲。比如现货有变化等。就按照这题的条件来,收5M是题目给的已知条件。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

笛子_品职助教 · 2022年07月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


FR:约定9个月卖5m EUR。now:合约已经过了6个月

1)三个月后:收5m EUR怎么理解(为什么是收?)

forward是用来做对冲的,而且forward是卖EUR。既然forward是卖EUR,那么现货端就需要有EUR,这才能对冲。


2)EUR against GBP=GBP/EUR对吧

正确。卖出EUR,EUR为base currency。


----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

YAO Monica · 2022年07月10日

那么新签的反向对冲合约(用于计算mark to the market value那份合约)就是在现货的forward contract基础上再签一份新的forward contract。 所以,对于现货就是对冲后再对冲

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 225

    浏览
相关问题