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一只可爱的猪 · 2022年07月10日
credit spread升高,require return增加,P减少,expected r 降低,credit premium降低,为什么这里说的是increase less?
不是应该减少吗?
这里所指的equity option是什么?
源_品职助教 · 2022年07月11日
嗨,爱思考的PZer你好:
equity option这里原版书并未给出解释,
这里不是腔调OPTION,而是VOLATILITY。(所以equity option应该是能反应波动的股权)
这里整个词组理解为风险的波动即可。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
嗨,努力学习的PZer你好:
因为前面两条说的都是credit premium增加,现在default的因素,credit premium的确如你所说是减少了。
但是考虑到之前几项说的都是增加的。所以credit premium总体而言还是增加的,只是增加的没有那么多了。