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一只可爱的猪 · 2022年07月10日

credit spread升高,require return增加,P减少,







credit spread升高,require return增加,P减少,expected r 降低,credit premium降低,为什么这里说的是increase less?

不是应该减少吗?

这里所指的equity option是什么?


2 个答案
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源_品职助教 · 2022年07月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


equity option这里原版书并未给出解释,

这里不是腔调OPTION,而是VOLATILITY。(所以equity option应该是能反应波动的股权)

这里整个词组理解为风险的波动即可。

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源_品职助教 · 2022年07月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为前面两条说的都是credit premium增加,现在default的因素,credit premium的确如你所说是减少了。

但是考虑到之前几项说的都是增加的。所以credit premium总体而言还是增加的,只是增加的没有那么多了。

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