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Ethan · 2022年07月10日

关于credit premium

它跟maturity的关系。讲义上说,理论上期限长的风险大,但实际中,短期风险大premium高。那么做题是按哪个风险大来解答?另外,credit barbell是基于短期风险大才做出来的策略吧?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年07月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


事实上,maturity与credit premium关系并不明确。在分歧的时候,不会直接考查maturity与credit premium的关系。这里记住信用杠铃是什么头寸即可。


基础讲义127页也给出了两个说法:

理论上maturity越长,credit premium越大。实际上,credit premium通常会在收益曲线的短端发生。



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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