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Nikigong · 2022年07月10日

CFA L2- R33 课后题第四题

Short forward 时,Value应该等于 S0*(1+Rf)^T - FP, 如果按照选项B,Rf 增加,不仅会增加FP,也会增加S0*(1+Rf)^T吧?那如何判断两者相减得到的Value是整体减少呢?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年07月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


课后题视频老师有讲解

FP是forward price的缩写,你的公式不对。无风险收益增加,FP增加,由于头寸是short ,因此会出现亏损

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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