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Nikigong · 2022年07月10日
Short forward 时,Value应该等于 S0*(1+Rf)^T - FP, 如果按照选项B,Rf 增加,不仅会增加FP,也会增加S0*(1+Rf)^T吧?那如何判断两者相减得到的Value是整体减少呢?
Lucky_品职助教 · 2022年07月11日
嗨,努力学习的PZer你好:
课后题视频老师有讲解
FP是forward price的缩写,你的公式不对。无风险收益增加,FP增加,由于头寸是short ,因此会出现亏损
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!