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Bonnie Lin · 2022年07月09日

夏普比率和信息比率的分母一样吗?有啥区别

同上

Bonnie Lin · 2022年07月10日

我买了风险资产又买了无风险国债和我仅仅买风险资产,这两种投资方案下 主动承担的风险和承担的风险一样大吗?

Bonnie Lin · 2022年07月10日

sharp ratio用承担的风险做分母,承担的风险是不是指主动承担的风险+系统性风险?

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年07月11日

同学你好,

SR分母为总风险σ,所有的风险都包括,不区分主动和被动,也不区分系统性和非系统性。

IR的分母为active risk。

总风险是expected return的标准差,主动投资的风险是active return的标准差。这两者衡量的东西不同,直接进行比较没有意义。


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