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金甲的猴王 · 2016年05月20日
这道题目中提到是一支美式期权，由于可转让价格是8.5美金，所以信用风险是8.5美金。美式期权应该只是可以提前行权，但是在可转让的问题上，欧式应该也应该可以转让吧？那么，问题来了，如果换成欧式期权呢？信用风险几何？
求高人指点。
我过去一直傻傻的以为美式期权的current credit risk应该是5美金——提前行权的收益，而没考虑期权本身转让的market value。
Jelly · 2016年05月23日
option的credit risk跟可不可转让没关系啊。欧式期权没有current credit risk，只有potential credit risk（等于option premium）。
