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学习王 · 2022年07月09日

sample covariance and correlation和covariance and correlation公式差别



你好, 我不明白为什么 sample covariance and correlation 和 covariance and correlation 之间的差别。


问题1:图1 sample covariance 是除以n-1, 那么covariance按道理应该是除以n,但是图2公式不除以n


问题2:图1 sample correlation coefficient 是除以SxSy,Sx和Sy代表的是variance还是deviation呢,如果是variance的话不应该是Sx^2 Sy^2 吗?图2 correlation coefficient除以的根号下Var(X)和Var(Y)是variance吗?

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年07月11日

1)图1的公式基于算术平均,图2的公式基于的是概率为权重的加权平均,如果此时权重都是相等的,那么就是除以n。

2)sx和sy是标准差,var是方差

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