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strawberry1990 · 2018年03月29日

问一道题：NO.PZ201710100100000201 第1小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

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问题如下图：为啥expected return是截距呢？其他四项为啥等于0啊？

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月30日

你好同学，根据 macroeconomic model ，Ri = E(R)+surprise。其他项并不是零，只是题目中问E(R)。

这个概念在视频R48 macroeconomic model 中有详细讲过，可能还没看到，也可能忘记了，可以去回顾一下：

 

moon · 2019年01月08日

R48里哪有这个啊

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NO.PZ201710100100000201 为什么用expecteeturn=ActualReturn-Surprise得到的结果和截距项一样？这样算对么？还是只是巧合？那种方法正确？

2021-03-05 21:48 2 · 回答

老师表格里的截距项是什么

2020-03-11 20:26 1 · 回答

INTERCEPT是啥

2020-03-10 17:24 1 · 回答

    请问这个题知识点是哪？ 另外为什么各因子的surprise是0？  

2019-01-08 21:15 1 · 回答