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Fair · 2022年07月07日

不明白这一题的方差是怎么计算的



1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年07月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


首先surplus = A - L,所以variance(surplus) = variance(A) + variance(L) - 2 * ρ * σ_A * σ_L


variance(A) = (165*0.12) ^2 = 392.04,

variance(L) = (150*0.024)^2 = 12.96,

2 * ρ * σ_A * σ_L = 2 * 0.35 * √392.04 * √12.96 = 49.896

所以variance(surplus) = 392.04 + 12.96 - 49.896 = 355.104

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努力的时光都是限量版,加油!

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