第一个图中第8提题和案例题是不是一个路数的?能这么想么?用利率的变动乘以duration再乘以权重,就是价格的变化?但是案例中题算出来结果就不一样。
pzqa015 · 2022年07月09日
嗨,努力学习的PZer你好:
这个思路没问题,例题中小数点位数保留的原因。
按照例题的计算方法,新的9年期国债利率应该为1.675%,例题四舍五入变为1.68%。
如果国债利率是1.675%,那么新银行债利率是1.675%+0.9%=2.575%(例题是2.8%)
价格变动幅度为-(2.575%-2.5%)*7.5=-0.5625%≈-0.6%
如果按照第8题的解法,价格变动幅度为-0.25*0.3%*7.5=-0.5625%
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
chris2.0🔱 · 2022年07月09日
例题中12y的durstion不是10么?不是应该30bp*10×0.25么