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chris2.0🔱 · 2022年07月07日

图片中两道题对比思路



第一个图中第8提题和案例题是不是一个路数的?能这么想么?用利率的变动乘以duration再乘以权重,就是价格的变化?但是案例中题算出来结果就不一样。

2 个答案

pzqa015 · 2022年07月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


你要计算的是9年期债券价格的变动,要用9年期的duration,而不是12年的duration。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年07月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个思路没问题,例题中小数点位数保留的原因。

按照例题的计算方法,新的9年期国债利率应该为1.675%,例题四舍五入变为1.68%。

如果国债利率是1.675%,那么新银行债利率是1.675%+0.9%=2.575%(例题是2.8%)

价格变动幅度为-(2.575%-2.5%)*7.5=-0.5625%≈-0.6%


如果按照第8题的解法,价格变动幅度为-0.25*0.3%*7.5=-0.5625%

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

chris2.0🔱 · 2022年07月09日

例题中12y的durstion不是10么?不是应该30bp*10×0.25么

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