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KeLA · 2022年07月07日

Yield curve strategies


老师好,这道题计算expected return的时候,用到 E(R)= (1+R_fc)(1+R_fx)-1 这个公式,请看第三个截图,何老师说这个方法是比较精确一点的(bullet的return是4.3265%)。但平时我们用的把所有return加起来(比如下面截图的公式)。想问一下,假如在真实考试的时候,用下面的方式计算出来的答案(bullet的return是4.3075%),是不是同样正确的?还是无论怎么,我们都用上述精确的方法计算比较好?谢谢




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pzqa015 · 2022年07月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的

最标准的计算方式是RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1,把这个公式展开后,是RFC+RFX+RFX*RFC≈RFC+RFX。

如果考到主观题,最好用完整形式RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1来计算,如果考到客观题,可以先用RFC+RFX判断是否有正确答案,如果没有正确答案,在用(1+RFC)(1+RFX)-1计算来寻找。

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