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妮可 · 2022年07月07日

第6章 Hedging

1.2题,老师说 △y = β * △x,其中自变量x是指hedging instrument,这个判断标准怎么运用在1.1题里呢?因为1.1题没有说用谁hedge谁。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月07日

同学你好,1.1不用生套1.2的方法(虽然类似),更简洁的方法就是两边都算△,一边tbond,一边TIPS,使两边△相等即可,(里面设一个TIPS的数量变动X),等式两边只有一个X是未知数。

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