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YAO Monica · 2022年07月07日

三角套汇怎么转

三角套汇怎么转,如下题。何老师是选买MXN,因为是对于研究对象AUD来说MXN更便宜。

顺序:银行间市场->dealer市场->银行间市场

假设题目里是MXN比较贵,则是dealer市场->银行间市场->dealer市场.

理解:顺序是根据foreign currency便宜/贵决定,与从哪个市场开始买卖无关。对吗




1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年07月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,三角套汇分为两个步骤:

一是计算交叉汇率,计算交叉汇率时,使用固定规则,见基础讲义17页,也就是下图规则以及应用案例。

本题使用相乘同边的规则,参考example1。


二是计算出交叉汇率后,再把交叉汇率与dealer报价汇率进行比较,看两个汇率之间是否有套利利润。

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