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colour0707 · 2018年03月29日

问一道题：NO.PZ201801150200000208 第8小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

计算收益率曲线变化带来的return时， 不是用modified duration？但4.12是effective duration奥。请问怎么回事？谢谢。

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月30日

你好同学，但凡effective duration 不等于 modified duration，我们就用effective duration，因为这里暗示了这个portfolio 中的债券含权。通常来说，只要有effective duration，我们都用effective duration。

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