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410140980 · 2022年07月06日

操作风险中的Advanced measured approach

老师这种计量opreating risk的方法Advanced measured approach,到底是怎么计量的?就直接算VaR?就属于AMA的方法吗?

这和后面介绍的Lossdistribution approach方法两者有什么关系吗?包含关系?

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年07月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


AMA下有三种计算方法,如下图,其中包含LDA的方法,我们主要学的是LDA,主要掌握的就是LDA的方法。

基础班视频第一章的AMA部分一开始老师就有解释AMA与LDA的关系,那么AMA掌握概念,LDA要掌握计算和概念。

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