开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

粉红战狼 · 2022年07月06日

投资风险经典题 4 portfolio risk的4.3和4.4题

4.3题在均值那里用的是“expected surplus growth”等于

165*7.8%-150*4.5%=6.12


4.4题用的是expected surplus


为什么会有这种区别

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年07月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


4.3和4.4问的是不一样的,4.3问的是SaR

计算方法和讲义例题一样,所以求的是expect surplus growth,如下图:


4.4问的是lower boundary,问的是surplus value是多少,不是SaR。

相当于问的是一个统计区间的lower boundary,所以求的是expected surplus

这俩题本质问的不一样,所以计算方法不一样。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 192

    浏览
相关问题