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粉红战狼 · 2022年07月06日
如图所示,value at risk 和surplus at risk是指哪一部分
品职答疑小助手雍 · 2022年07月06日
同学你好,都不是。
公式都很明确啊,不是曲线下面的面积,是横轴上的数值。
VaR是②的左端减右端(的绝对值)。
surplus那个不是已经假设E(s)等于0了,所以就不用减0了,就是③左端的那个值(的绝对值)。