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粉红战狼 · 2022年07月06日

投资风险管理经典题 sec4 1.5题

MVaR不是等于贝塔乘以组合VaR(dollar形式)再除以P(组合position)

这里已知Mvar 贝塔和组合的P,可以求出组合Var,可是与用cvar算出来的组合var不一样

我想问问是哪里出了问题

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年07月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个题不适合用mvar反推组合var。讲义里那个mvar = 组合var / W * beta的公式最后得出来的Mvar单位是USD,题目给的Mvar是没有单位的,或者表示的是stock价值变动和组合变动的比例关系。 所以只能用cVar来求组合Var。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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