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妮可 · 2022年07月05日

mapping to fixed income portfolios

2.8题和1.2题的C选项可以对比说一下吗?是复杂产品可以用简单产品映射,反之则不行的意思吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年07月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


1.2的C说的是把政府债券Map到零息政府债,这个是可以的,因为发行主体一样,并且是简化了不确定性(降维了)。


2.8的C说的是把零息债券map到普通政府债券,这样等于把不确定性变大了,之前是只有本金,现在加上了很多coupon,违反了mapping的原则——简化不确定性。

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