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妮可 · 2022年07月05日

mapping to option position

3.3题,李老师讲的公式为什么和答案的公式不一样,而且他讲的gamma的正负号判断标准我不太清楚(一级忘了),最好是就按题目给的正负号,不然考试的时候很容易错吧

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年07月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师写的公式是准确公式,二阶导是递减作用,这道题的gamma是负数,所以带进去负负得正,答案就直接写成+了。

建议按照老师写的记,delta带绝对值的数,gamma带题目数据,算下来就是300k。


=300k

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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