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strawberry1990 · 2018年03月29日

问一道题：NO.PZ2015121810000010 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：请问为什么不能用（0.55-0.4）*（0.1-0.08）+（0.2-0.3）*（0.1-0.09）+（0.25-0.3）*（0.05-0.06）呢

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年03月29日

你好同学，我画了一个图，可能这样帮你理解会容易些：以 domestic equity 为例：

你的计算只考虑B，而实际上 RP和PB的差异包括A, B, 和 C.

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NO.PZ2015121810000010 请见图

2021-04-18 23:29 2 · 回答

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