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toffee · 2022年07月04日

经典题


老师想追问下这道题,即使改成sell CHF这个也是错的,因为算出来是负的roll yield对吧?也就是说这句话错了两处。

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年07月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

是的,正确头寸下计算的roll yield为负数。

但其实只要是它的头寸错了,就不用再看他计算是否有问题了,因为后面的计算需要基于正确的头寸嘛。当然如果仅仅看这个表述,的确sell CHF/USD下,计算的roll yield为正数是没有问题的。但问题在于咱们现在不是一级衍生那种题目了,判断需要基于整体的题干背景,因此表述2才错了。

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