嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好
是的,正确头寸下计算的roll yield为负数。
但其实只要是它的头寸错了,就不用再看他计算是否有问题了,因为后面的计算需要基于正确的头寸嘛。当然如果仅仅看这个表述,的确sell CHF/USD下,计算的roll yield为正数是没有问题的。但问题在于咱们现在不是一级衍生那种题目了,判断需要基于整体的题干背景,因此表述2才错了。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!