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emmalyw · 2022年07月04日

Volatility Trading: Mechanism这个视频long/short波动率老师讲的前后矛盾

在讲原理时,老师说short波动率下降的,long波动率上升的,赚spread.


在讲 time-zone arbitrage策略时,日本波动率小,美国波动率大,又long日本short美国,所以到底是long波动率小的还是大的啊?




2 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年07月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,你好,请问是哪里没有理解吗?


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年07月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


我来翻译一下李老师的意思哈,long波动将变大的,short波动将变小的。日本的现在小,美国现在的大,将来正常要趋同的,所以日本会涨,美国会跌

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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