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Pina · 2022年07月04日

FX




老师好 1)打亮(截图一)的地方怎么理解?为什么可以是等于long USD bond? 2)记得二级里cross currency swap 里好像期末期初的FX 是会变的, 这里都假设FX 都是在期初锁定的吗? 就像上课例子(截图二)里的USD/CAD =0.8 是期初期末都不变的是吗?谢谢。

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年07月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

1.     在互换中如果期间是支付非美元的利息,则会收到美元利息,意味着在期初的时候我们是收到非美元,支付美元的。

期初支付美元,就相当于是买了美元债。因为购买美元债券就是会花掉了美元,同时期间会收到对应的利息。

2.     是不变的。Cross currency basis swap只不过是一种特殊的货币互换,货币互换的期初和期末使用的汇率都是相同的,这也就是我们从一级就开始学习的货币互换并没有外汇风险的原因。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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