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JoyLi · 2022年07月04日

麻烦老师看下这道题我理解的是否准确

NO.PZ2020021002000114

问题如下:

APT assumes asset returns are normally distributed

选项:

A.

True

B.

False

解释:

False

APT has three underlying assumptions.

1. Asset returns can be explained by systemic factors.

2. By using diversification, investors can eliminate

specific risk from their portfolios.

3. There are no arbitrage opportunities among welldiversified portfolios. If any arbitrage opportunities were to exist, investors would exploit them away.

意思是A PT的假设就只有答案里的三点,没有收益服从正态分布是这个意思吧

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年07月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,APT只有三个基本假设,没有假设收益率服从正态分布。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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