开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

金牌小河豚 · 2022年07月03日

Initial Margin

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


请问这题中，Initial margin posted 是可以segregation 的，那么为什么是不影响Credit exposure, 而不是减少Credit Exposure 呢？

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月03日

同学你好，segregated意味着对方违约的时候这个钱我们是可以要回来的，现在我们给出了，但是对方违约了又能要回来，所以不影响exposure。

或者你这么想，根据MTM和variation margin，合起来相当于是对方欠我们钱，所以此时发挥作用的是对方post的initial margin，而不是我们post给对方的initial margin。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 266

    浏览
相关问题