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liuwayyoung · 2022年07月03日

R16中choose a benchmark解决sotck migration problem的方法packing问题


在经典题review of R16 01,说packing的数量=index,但是在经典题R16 indexes as a bias for investment and condierations的第三题说,packing只会比index大,请问应如何理解?谢谢!





1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年07月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题是选reconstitution,reconstitution的数量 = index。B有504只股票,而benchmark有500只股票,所以不可能是(least likely)是reconstitution。选A。


在本题中, B portfolio有504只股票,而benchmark有500只股票,那么B采用packing这种方法是可以的。使用packing方法,构建的portfolio的股票数量,可以不等于index的股票数量。

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