老师，这里B的sharp ratio更高呀
还有麻烦问下这里给correlation的作用是什么呢
谢谢老师
lynn_品职助教 · 2022年07月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，把单个资产增加到Portfolio里面就可以增加整个Portfolio的表现。
实际上这个知识点已经不在考纲里了，但是同学问的这道题给出了correlation with current portfolio这个信息，因此它考察的就是这个知识点，我们了解即可。
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