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没有色彩的主旨 · 2022年07月01日
请问这道题为什么没有考虑50bp yield increase，卖出p2买入p1不是会降低收益率吗?
星星_品职助教 · 2022年07月01日
同学你好，
利率上升会导致无论P2还是P1的价格都下降，导致投资亏损。
为了尽量减少亏损，此时就要尽可能的去降低投资总体的duration。所以首先就要卖出duration更大的P2。
由于题干要求“He must remain fully invested at all times”，所以卖出P2得到的钱不能闲置，只能用于购买duration相对小一些的P1.
嗷是大环境利率上升，我以为是要提高portfolio的回报率，懂啦谢谢老师
