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我们 · 2022年06月30日

volatily weighted

请问这里ri*为什么代表着loss?这里的ri*不是意味着当变动和今天(t=0)一样时,我的return是多少吗?



1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年07月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


return如果是负数的话那就是个loss,正数就是profit,这里求VAR的时候关注的是负数的损失,所以关注的也都是负的return,老师就直接用loss来代表ri了。


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努力的时光都是限量版,加油!

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