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Pina · 2022年06月30日

MVHR


老师好 可不可以这样记? 就是不管这样都是用short 来hedge。 如果是short negative number 份数那就是long. 谢谢。

2 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年07月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

建议同学根据题意来判断是long还是short。

因为MVHR这个式子是由回归得来的,我们可以暂且认为它是基于数量统计的,想告诉我们需要的合约份数。而且如果我没有记错的话何老师也没有总结这个规律。

所以建议根据题干来判断。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Pina · 2022年06月30日

错别字,想说的是不管怎样*

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