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KeLA · 2022年06月30日

权重策略


老师好,请问factor neutral and diversified stock picks里的"diversified stock picks"跟"diversified factor bets"是类似的策略嘛?


Multi-factor invesotr 是跟"factor neutral and diversified stock picks" 更相似,还是跟"diversified factor bets"相似一些?


谢谢啊

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年07月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


Multi-factor invesotr也称为diversified Multi-factor invesotr,它的factor 偏离度还是相对大的,不属于factor neutral,和diversified factor bets更接近。


图形分了5种,例题分了4种。

其中,factor neutral and diversified stock picks,active risk和closeset indexing是非常类似的,只是active share大一些。

图形中的factor neutral and diversified stock picks情形,并不能对应到例题中4种情形中的任何一种。


见基础讲义191-192页



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