开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
KeLA · 2022年06月30日
老师好，为什么相关性较低的两只股票，active risk会比较大？是因为原本两只股票都是房地产股，属于在benchmark里，但是现在换了一个汽车股，一个科技股，与benchmark不同，所以active risk比较大？
另一个问题，tracking error = active risk吗？
笛子_品职助教 · 2022年07月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
portfolio与benchmark相关性高，那么portfolio与benchmark的走势就越接近，而active risk衡量的是portfolio与benchmark不一致部分的波动率，走势越接近，自然active risk就越小。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
