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Pina · 2022年06月30日

份数

老师好 1) 这里的第二种方法有没有名字, 可以叫做mutiple forwards吗?

2) 老师说和 FX Swap 比较,第二种里面 手中要有多份forwards, 这是否意思是说FX SWAP里就一份forward,只不过这一份forward 里包含a series of forwards 会每期自动roll over (就是每期末的买卖都是会自动交易,而且这些都是在这一份forward里签订好的)? 谢谢。


1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年06月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

问题1:同学这里说的第二种方法对应的是框架图23页的内容,如下图中的第一种方法,该方法下手里是有多份远期合约的,没有一个特别的名词俩表示这种方法。

问题2:手里只有一个合约这个方法中,每次旧的合约到期就会接着roll进一份新合约,所以手里始终只有一份合约,但是站在整个投资期来看,的确是有一系列的远期不断的到期然后再展期的,类似FX swap。

另外,旧合约到期需要平仓,然后再重新开仓。不是自动等待远期合约交易。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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