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KeLA · 2022年06月29日
老师好，
请问full replication， stratified sampling 和 optimization哪个tracking error最小？我理解是full replication吧，这里正确嘛？
如果这三个方法排序
tracking error最小的应该是full replication，然后optimization，最后是stratified sampling。
请问这样正确吗？
谢谢
笛子_品职助教 · 2022年06月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
benchmark的股票数量，与tracking error，呈现U形曲线关系。
以上排序，在benchmark股票数量适中，易于复制的时候，成立。
如果benchmark股票数量非常多，full replication就不适用了，这个时候，optimization的tracking error 最小。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
