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weibingyuan · 2022年06月29日

求worst case default rate

可老师推导WCDR的公式时,定性的说了一句“F越小这个概率越大” ,完全没有考虑相关系数p;然后就基于这个定性,继续推导公式,求得极值,这科学吗?



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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年06月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里是基于前面已经得到的结论,F越小,prob越大,如下图:

那么应用在这里的时候,是基于ρ不变的情况下,如果ρ还要发生变化那就太复杂了,不在我们考虑的范围内。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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