开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

KeLA · 2022年06月28日

应该tracking error的因素

老师好,下面是影响tracking error的四个因素,但是关于number of security in portfolio,这个因素怎么影响tracking error?如果portfolio 里面的股票数目太多,导致有很多股票买不了,会增加tracking error,这么理解正确嘛?谢谢






KeLA · 2022年06月28日

标题是: 影响tracking error的因素

1 个答案
已采纳答案

笛子_品职助教 · 2022年06月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


但是关于number of security in portfolio,这个因素怎么影响tracking error?

默认benchmark是高度分散的,portfolio的股票数量越多,就和benchmark越像,tracking error越小。

比如说,benchmark是标准普尔500,有500个股票。如果使用一个只包含5只科技股的组合去模拟benchmark,tracking error是很大的。但是如果有100只股票去模拟标准普尔500,tracking error就相对小了。


如果portfolio 里面的股票数目太多,导致有很多股票买不了,会增加tracking error,这么理解正确嘛?谢谢

这个理解不对,应该是benchmark股票数量太多,会导致很多股票买不了,增加tracking error。也就是那个U形曲线。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 295

    浏览
相关问题