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Pina · 2022年06月28日

求导


老师这里说对对hedge Rdc求方差 因为RFX是常数所以 求方差后就为0, 是否有两种理解方式, 第一就是自己和自己没有variance,还有就是对RFX 求导是吗,于是常数求导=0?

但如果是求导的话, (1+RFX) 这里也不是常熟吗? (求导忘记了)有什么办法记住?谢谢

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年06月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

1.     求方差不同于求导哈,然后在CFA中都不会对关于求导的式子有要求的。

2.     常数的方差等于0,这个是一个很初级的常识哈,可以这样来理解,因为方差衡量的是随机变量对于均值的偏离程度,或者简单理解为波动程度吧,因为常数是固定的没有波动,所以方差为0.

3.     如果是对有常数系数的项求方差的话,就是把常数提出来,具体见下面方差的性质:

4.     最后,注意老师板书中是求的标准差,标准差是对方差开方。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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