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逢考必过过过过过过 · 2022年06月28日

关于TC的计算

老师好,针对TC的概念,老师说是基金经理的投资可实现程度,那么在给了optimal的Active weight的时候,我理解这第三列数字就是经历最早想实现的程度吧。

那么如果用三四列直接比较也就是说,求基金经理想达到的程度与实际达到程度的COR不是更准确吗?

那么TC能不能用TC=COR(optimal ΔW*σ,ΔW*σ)这样计算呢?


虽然数字是不一样的,但感觉从概念上没什么问题




1 个答案

星星_品职助教 · 2022年06月29日

同学你好,

不可以,TC公式只有唯一的一个。

无论怎么理解,都只能采用下方的公式进行计算。

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