柠乐 · 2022年06月27日

global credit strategy讲义例题

这道题求excess return 可以用公式spread-duration*spread的增减？

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pzqa015 · 2022年06月29日

嗨，爱思考的PZer你好：

把你的计算过程展示一下吧

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

pzqa015 · 2022年06月28日

嗨，爱思考的PZer你好：

可以的，这里计算的excess return其实就是expected return，用到的原理是P0(1+R)=P1+coupon，这个公式，只不过这道题涉及到跨国投资，还需要用到RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1这个公式。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

柠乐 · 2022年06月29日

可是我用excess return 公式计算出来的答案结果不一致，老师可不可以用这个公式解答一下，谢谢