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小瑗 · 2022年06月23日

VaR


老师你好, 这道题是不是也不对啊,协会新一版的勘误里面,关于delta Y的计算是 Z*XIGMA * YTM的,但是老师的课后题讲解没有乘以YTM,

2 个答案

pzqa015 · 2022年06月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目出错了

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年06月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题的结题过程没问题,错在volatility应该是0.015%而不是1.5%。

用2.33*0.015%*21^(1/2)得到△y取正的最大值0.16%(16bp),进而根据△P=-P*md*△y来计算出bond position的最大损失。

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努力的时光都是限量版,加油!

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