开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
小瑗 · 2022年06月23日
老师你好, 这道题是不是也不对啊,协会新一版的勘误里面,关于delta Y的计算是 Z*XIGMA * YTM的,但是老师的课后题讲解没有乘以YTM,
pzqa015 · 2022年06月24日
嗨,从没放弃的小努力你好:
题目出错了
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
pzqa015 · 2022年06月23日
嗨,爱思考的PZer你好:
这道题的结题过程没问题,错在volatility应该是0.015%而不是1.5%。
用2.33*0.015%*21^(1/2)得到△y取正的最大值0.16%(16bp),进而根据△P=-P*md*△y来计算出bond position的最大损失。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!