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weibingyuan · 2022年06月23日

LDA方法是用于计量操作风险，与此对应的方法是什么？

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

老师好！

我头脑里缺少一个逻辑关系图——

LDA主要是用于计量操作风险，那么

市场风险、信用风险……等等这些风险，与LDA能类比的，主要应用的方法分别是什么？

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年06月23日

嗨，爱思考的PZer你好：


这个很难找到一一对应的。

  1. Market risk研究的重点是各类资产（组合）的Var。计量方法可以大致分为parametric 和non-parametric，其中前者主要是各种模拟，包括历史模拟、加权历史模拟、蒙特卡洛模拟等。 后者主要是delta-normal method。
  2. Credit risk可以计算Credit var，或者用binomial Tree计算PD，计算WWR和RWR等。


操作风险之所以有专门的LDA，主要是因为它很难按照金融资产去细化，而其他两类风险可以细化到资产类别，所以和操作风险区别比较大。

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