请问为什么是0.5

NO.PZ2018062016000073

问题如下：

Given the probability distribution above, what is the standard deviation of return of stock A?

选项：

16%

2.56%

解释：

A is correct.

Expected return of stock A=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8%

Variance(R_A)=0.2(30%-8%)²+0.6*(10%-8%)²+0.2*(-20%-8%)²=0.0256

Standard deviation(R_A)=0.0256^0.5=0.16

最后一步0.0256^0.5 这个0.5是为什么呢

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年06月23日

同学你好，

倒数第二步得到的0.0256是方差（variance），但题目最终要求的是标准差（Standard deviation），

所以要对方差进行开方处理，即开0.5次方，得到最终的答案。

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NO.PZ2018062016000073 问题如下 Given the probability stribution above, whis the stanrviation of return of sto A.16% B.8% C.2.56% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8%Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16 如题

2023-01-26 22:38 1 · 回答

NO.PZ2018062016000073 8% 2.56% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8% Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256 Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16老师，请问variance(Ra)用的公式是哪个？我想不起来了。

2021-04-10 11:59 1 · 回答

NO.PZ2018062016000073 老师好，根据图表先计算出E（A）是8，计算A的方差。如果直接套用方差公式即（Xa-EA）平方求和/n 还是可以算出来是242.67的，然后开根号stanrviation A 就是15.57%,对比答案的话也最接近16%，如果这样算的话选A是不是碰巧算对？可不可以这样计算呢，还是在存在权重的情况下不能直接带入方差公式？

2021-02-21 11:21 1 · 回答

No.PZ2018062016000073 (选择题) Given the probability stribution above, whis the stanrviation of return of sto正确答案是: A A 16% B 8% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8% Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256 Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16 想请问一下老师这题最后一部算stanrviation的时候为什么是0.5次方?不是0.2次方？谢谢~

2020-03-02 05:07 1 · 回答

请问为什么是0.5

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