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Ethan · 2022年06月22日

关于MVO只看Sharpe ratio的缺点

讲义上有写其中一个缺点是not confirm the absolute level of portfolio risk is within investor's specific range。然后我看我笔记上后面又写了一句,“通过加杠杆可以改善”。现在看看不懂了,是不是我笔记记错了?为什么可以改善呢?

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年06月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


not confirm the absolute level of portfolio risk is within the investor's range?

这里是说

SR可以帮助我们在A、B、C等众多组合中选出一个最优组合,但是选出来的这个组合未必满足投资者对于风险的要求。就像我们找对象,ABC三个人A个子最高有1.6m,我们根据身高这个标准选出了A,但A仍不符合我的择偶标准,我要的找个可是1.8+的帅哥。

“通过加杠杆可以改善”

不太清楚同学这个加杠杆是不是一定是针对这句话的笔记哦。

改善的办法,原版书上没有提,一般是要多种指标结合起来评价,而不能只考虑夏普比率。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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