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wlai · 2022年06月22日
triangle arbitrage的在线练习第一题，虽然我选对了答案，但是我用offer rate算的，然后在选项里找了个近似的选择，但其实算出来的答案并不是一样的。请问，为何因为这是个swap就需要用中间bid offer的中间价去计算呢？谢谢。
笛子_品职助教 · 2022年06月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
CFA就swap这个中间价的特定规则是在哪个级别哪个科目啊？因为实践中并非如此，所以只能是按某个出处去做理论了。
正文没有讲，在课后题里的解析里都是这么处理的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
笛子_品职助教 · 2022年06月23日
我想问的点就是swap为何用中间价？
我回答的就是这个点。到期的swap用中间价。未到期的swap用bid或ask。
是CFA的教材这么规定的吗？
CFA教材就是这么规定的，从这道题目就可以看出来。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
wlai · 2022年06月24日
笛子_品职助教 · 2022年06月22日
区分到期和未到期：
如果到期了，结算，用中间价。
如果没到期，要平仓（反向对冲），用bid价或ask价。
