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十六岁的烟火 · 2018年03月28日

关于信用风险和市场风险压力测试问一道题：NO.PZ2016082403000085 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

何老师讲：新巴塞尔协议要求信用风险至少一年做一次 市场风险至少三个月做一次 为什么说第一个是错的呢？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年03月28日

这里说的是关于压力测试的进程。市场风险的压力测试已经实行了很多年，信用风险的压力测试刚刚开始，操作风险的压力测试还处于诞生期

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看懂了答案，但是想问下为何cret risk是短期，interest risk是长期？pipeline risk是现实中的通道业务风险吗？当银行想要证券化处置资产以获得现金的时候，pipeline risk反而会上升？是因为证券化的过程涉及更多的程序吗？

2017-11-11 11:31 1 · 回答