410140980 · 2022年06月20日

funding exposure的计算总结

1. FRM II
2. Credit Risk Measurement And Management

老师最后总结这里，

 IMP segregated的不影响Exposure CCR，

而 IMR segregated的影响Exposure CCR，因为收到的IM会降低对手方风险。

 IMR 不能rehypothecation的，不影响funding exposure，

但是 IMP 就会影响funding exposure，因为即便不能再抵押的IM，也是资金的流出，占用了资金，对资金有需求，所以会影响funding exposure。

麻烦老师看下对吗？